Lukaku desperdiçou várias boas oportunidades após a chocante derrota por 0-1 com a Eslováquia em Frankfurt, embora tenha marcado dois golos.
O primeiro dos golos foi anulado por fora de jogo e o segundo após um controlo do VAR por ter tocado na bola com a mão durante o período de preparação, o que fez com que a Bélgica não conseguisse marcar o golo do empate no final.
A Bélgica vai defrontar a Roménia no segundo jogo do Grupo E, em Colónia, no sábado.
"Tenho muita confiança no Romelu, sobretudo em termos de mentalidade e qualidade. Ele adora aqueles momentos em que a pressão e o foco estão sobre ele e no sábado tenho a certeza de que vai encontrar o caminho certo", disse Vertonghen, de 37 anos, que recuperou de lesão.
"Podemos ter a nossa melhor finalização nos treinos, mas nos jogos há pressão e os adversários colocam-se em risco, mas temos todas as qualidades na equipa para recuperar. Estaria mais preocupado se não tivéssemos qualidade, por isso tenho a certeza de que vamos marcar no sábado", acrescentou o central.
Vertonghen jogou a maior parte dos seus 154 jogos ao lado de Lukaku, de 31 anos, que marcou 85 golos em 116 jogos pela seleção belga.
"É claro que a equipa está muito desiludida com o resultado de ontem", disse Vertonghen na conferência de imprensa desta terça-feira.
"É sempre bom que o primeiro jogo de um torneio alivie um pouco a pressão, mas agora a pressão é provavelmente ainda maior e é por isso que estamos desapontados. Não estamos desiludidos com a forma como jogámos, nem com as oportunidades que criámos, nem com a forma como defendemos", explicou o central.
Vertonghen não considera que a equipa devesse ter tentado jogar de forma diferente.
"Na minha opinião, isso seria um erro. Claro que a resposta mais fácil é marcar golos e evitar sofrê-los. Mas sim, a atitude é fundamental, é preciso atacar e depois ganhar e continuar a fazer o que temos feito durante toda a época", afirmou Vertonghen, falando sobre a série de jogos sem derrotas da Bélgica antes da derrota de segunda-feira.