O Dortmund vencia por 5-1 ao intervalo, com o extremo Karim Adeyemi a marcar um hat-trick e a ganhar um penálti antes do intervalo.
Emre Can deu ao Dortmund a vantagem aos sete minutos, de grande penalidade. Serhou Guirassyal também converteu uma grande penalidade e marcou um golo a solo. Felix Nmecha acrescentou mais um golo e o Dortmund igualou a sua melhor prestação de sempre na Liga dos Campeões.
Rodgers disse que o jogo foi "difícil de ver".
"Não estivemos no nosso melhor e eles mostraram porque é que são uma equipa de topo", afirmou o treinador do Celtic: ""Talvez nos tenhamos assustado um pouco mais cedo. A este nível é preciso estar ao mais alto nível e nós não estivemos, eles sim"
O Celtic tinha ganho oito em oito jogos no início da época, mas acabou por ser prejudicado por uma prestação dominante dos finalistas da Liga dos Campeões do ano passado.
"Entrámos com muita confiança", disse Rodgers: "A equipa tem jogado muito bem. Estávamos numa posição muito boa, mas precisávamos de começar o jogo melhor do que começámos. Fomos castigados. Foi absolutamente impiedoso na finalização. Foi incrível ver que, infelizmente para nós, estávamos a perder."
O próximo jogo do Celtic na Liga dos Campeões é contra a Atalanta, da Serie A, que venceu a Liga Europa do ano passado.
Rodgers disse que seria "muito difícil chegar ao nível (do Dortmund), mas o que queremos é ser mais competitivos. O que vimos esta noite foi o mais alto nível do jogo europeu".
O capitão do Celtic, Callum McGregor, disse à TNT Sports que foi uma desilusão.
"Fomos castigados por cada erro que cometemos, o que não acontece muitas vezes num jogo de futebol", disse: "Antes que nos apercebêssemos, estávamos a perder por 5-1. Foi uma noite triste. Temos de nos manter unidos. Tivemos um bom começo de temporada, mas ficamos um pouco ébrios."