O Lille pressionou sem descanso e conseguiu a vitória graças a um penálti de Jonathan David nos descontos da primeira parte, dando à equipa de Ancelotti a sua primeira derrota em todas as competições desde janeiro.
O Real Madrid, que já venceu 15 vezes a Liga dos Campeões, soma três pontos em dois jogos, depois de ter vencido o Estugarda na estreia.
"Tudo foi muito mau. Estivemos mal com a bola, apesar de a equipa estar bastante compacta na primeira parte, foi-nos difícil recuperar a bola, foi-nos difícil fazer as transições", disse Ancelotti aos jornalistas.
"Tentámos ser um pouco mais agressivos, mas foi difícil para nós. Por isso... Temos de ver as coisas com cabeça fria, não deitar tudo a perder. Mas é óbvio que temos de melhorar. Sou muito sincero. As críticas ao jogo de hoje são justas, corretas e temos de as aceitar porque são assim. Não mostrámos uma boa versão neste jogo", assumiu o treinador do Real Madrid.
Ancelotti disse que o Lille "mereceu" a vitória, apesar da melhor exibição do Real Madrid na segunda parte do jogo.
"Foi difícil para nós entrar no jogo ao nível da intensidade, do nível dos duelos, do nível da clareza do jogo", acrescentou o técnico italiano.
"Obviamente, o jogo podia ter ficado empatado porque tivemos oportunidades no final, mas não foi merecido. Por isso, temos de aprender, como aconteceu da última vez que perdemos um jogo, a aprender com o que temos de melhorar, que é bastante claro. Penso que não é muito complicado", acrescentou.
O Real Madrid, que está em segundo lugar na classificação da LaLiga com 18 pontos, recebe o Villarreal, terceiro classificado, no sábado.